Email: tan.le@fulbright.edu.vn
Lĩnh vực quan tâm:
- Toán tài chính: định giá quyền chọn, vay chứng khoán, dự đoán chứng khoán, tối ưu hóa danh mục đầu tư
- Khoa học dữ liệu: phân khúc khách hàng, điểm tín dụng, học máy trong tài chính
Bằng cấp: Tiến sĩ Toán học ứng dụng, 2016, Đại học Wollongong, Úc.
Tiểu sử: Tiến sĩ Lê Nhật Tân nhận bằng Tiến sĩ ngành Toán học ứng dụng tại Đại học Wollongong (Úc) vào năm 2016. Trước đó, từ năm 2003 đến 2010 tại Đại học Quy Nhơn, ông hoàn thành chương trình Cử nhân và Thạc sĩ ngành Toán học thuần túy. Thị trấn La Hai (tỉnh Phú Yên) là nơi ông hoàn thành chương trình phổ thông.
Lĩnh vực nghiên cứu của Tiến sĩ Lê Nhật Tân gồm định giá chứng khoán phái sinh, khoa học dữ liệu, xác suất, và thống kê. Các nghiên cứu của ông chủ yếu hướng đến việc đánh giá các sản phẩm chứng khoán phái sinh khác nhau bằng các công cụ toán học như quá trình ngẫu nhiên, phương trình vi phân riêng phần. Ông cũng có mối lưu tâm đặc biệt dành cho việc ứng dụng các mô hình học máy đa dạng vào hoạt động phân loại khách hàng doanh nghiệp hoặc dự báo chỉ số tài chính.
Tiến sĩ Lê Nhật Tân đã có 3 năm đứng đầu bộ phận phân tích dữ liệu tại ngân hàng OCB và công ty Shinhan Finance. Ông cũng có 9 năm kinh nghiệm giảng dạy Toán học tại Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. HCM và Đại học Xây dựng Miền Trung. Ông gia nhập Đại học Fulbright Việt Nam từ tháng 8/2022 trong vai trò Giảng viên Toán học, với mong muốn giúp Toán học trở nên gần gũi và hữu ích hơn với cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên và các nhà nghiên cứu.
Các xuất bản nổi bật:
- Xiaoping Lu, Nhat-Tan Le, Song-Ping Zhu , Wenting Chen, Pricing American-style Parisian up-and-out call options, European Journal of Applied Mathematics, Volume 29, Feb 2018 , Pages 1-29.
- Nhat-Tan Le, Duy-Minh Dang, Tran-Vu Khanh, A decomposition approach via Fourier sine transform for valuing American knock-out options with rebates, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 317, June 2017, Pages 652-671, ISSN 0377-0427.
- Nhat-Tan Le, Song-Ping Zhu, Xiaoping Lu, An integral equation approach for the valuation of American-style down-and-out calls with rebates, Computers & Mathematics with Applications, Volume 71, Issue 2, January 2016, Pages 544-564, ISSN 0898-1221.
- Song-Ping Zhu, Nhat-Tan Le, Wenting Chen, Xiaoping Lu, Pricing Parisian down-and-in options, Applied Mathematics Letters, Volume 43, May 2015, Pages 19-24, ISSN 0893-9659.
Back 
